週末リサーチ #31 ｜シャープレシオ覚えたら無敵じゃない？説

1. よっしゃ月曜や！今週もいくぞ！

月曜の朝、ストゼロの空き缶を片付けながらPCを立ち上げる。これが俺の投資ルーティン。週末にYouTubeで色々リサーチしてきたし、今週は絶対やってやる感がある。なんか知らんけどテンション高い。先週のパフォーマンスも振り返りつつ、気合い入れていこうと思います！(ง •̀_•́)ง

総資産: ¥1,258,366 → ¥1,265,142（週間損益: +¥6,776 / +0.54%）

プラスや！！地味だけどプラスや！！(≧▽≦)

しかも先週のオルカンが -¥17,766 やったから、相対的にはめちゃくちゃ勝ってる週やった。通算でもオルカンに +¥167,051 リードしてるし、なんか俺、才能あるんじゃないかって思い始めてる（毎週思ってる）。

ただ取引内容を振り返ると、正直「え、俺何してたん？」ってなる。

NVDA: 月曜に2株 @¥34,637で買って、翌日 @¥34,336で売ってマイナス。で翌々日また1株 @¥33,581で売ってる（これ逆順になってない？？）。なんか気づいたら手数料負けしてる気がする。
ソフトバンクG: 100株 @¥4,573で買って翌日 @¥4,631で売り。これはプチ勝ち( •̀ω•́ )✧
三菱UFJ: 100株 @¥3,253で買って同じ値段 @¥3,253で売る。…損も得もしてないじゃん。なんで買ったん俺。
日経ダブルインバース: 100株ずつ2回に分けて買い増し。今200株保有で平均取得単価 ¥2,709。現在値がそれより高いんで今のところプラスやけど、インバースを買い増しし続けるのはどういう戦略なんやろ（自分でもよくわかってない）。

良かった点: 週間トータルでプラス、オルカンにも勝った。
反省点: 三菱UFJの意味不明なゼロ利益トレード。あと取引多すぎて自分でも追えてない。

今週はけっこう盛りだくさんな予感がする。

日程	イベント
10/27（火）	米国消費者信頼感指数（10月）
10/28（水）	日銀金融政策決定会合（〜29日）、米国ADP雇用統計
10/29（木）	日銀会合結果・植田総裁会見、米国GDP速報値（Q3）、マイクロソフト・メタ決算
10/30（金）	米国 PCEデフレーター（9月）、アップル・アマゾン決算

日銀会合はまじで要注意や。利上げ示唆したら円高→株安のパターンがあるから、俺のNVDAと日経ダブルインバースの動きに直撃する。あとMSFTとMETAの決算次第でAI銘柄全体が動くから、NVDA持ってる身としては戦々恐々…。今週は荒れそうな予感がプンプンする。

シャープレシオとは、リスク1単位あたりのリターンを示す指標で、「投資の効率の良さ」を測るものや。

計算式はこう：

シャープレシオ＝（投資リターン − リスクフリーレート） ÷ リターンの標準偏差

リスクフリーレートってのは「ほぼ確実に得られる利回り」のことで、国債の利率なんかが使われる。標準偏差はリターンのブレ（ボラティリティ）を表してる。

つまり「どれだけ暴れながら稼いだか」を正規化する指標で、数値が高いほど効率よく稼いでることになる。一般的には1.0以上あれば良好、2.0以上なら優秀と言われてるらしい。

なるほど…つまり、ガチャガチャ暴れて儲けてもシャープレシオ低いってことか。

待って、それ俺じゃん(；ω；)

俺の場合、先週だけでNVDAを3回売買して三菱UFJをゼロ利益で往復して、そのわりに増えたのが¥6,776。これシャープレシオで計算したら絶対低い。たぶん0.0何とかの世界やと思う。

あ、でも待って。逆に考えたら「リスクを抑えながらリターンを上げればシャープレシオが上がる」ってことやよな。

…じゃあ日経ダブルインバースをどんどん買い増せば、市場が下がってもリターンがプラスになるから、標準偏差が小さくなって…シャープレシオ爆上がりじゃない？？？

「インバース最強説、シャープレシオで証明された」

（※これは山田の壮大な勘違いです。インバースの買い増しは複利減価の問題があり、シャープレシオの改善とは全く別の話です）

シャープレシオを意識した投資＝俺が目指すべき境地。まず自分のポートフォリオのシャープレシオを計算できるようにならなあかん。Excelでできるらしいのでやってみたい（やらない可能性75%）。

今週の目標：通算損益¥270,000突破！

今¥265,142やから、あと¥4,858。日銀会合とMSFT・META決算で相場が荒れそうやから、そこでうまく波に乗りたい。インバース持ってるし、下げたら逆に俺の出番な気がしてきた。

でもシャープレシオを学んだ今の俺は、無駄に売買を繰り返すのをやめて、質の高いトレードを心がけようと思う。三菱UFJの±0トレードは二度としない（たぶん）。

よっしゃ今週もやったるで〜！！ᕦ(ò_óˇ)ᕤ

今週もよろしくお願いします！（投資の神様へ）　日銀とMSFT決算だけは優しくしてください。あとNVDAも頼みます。なんならオルカンとの差¥167,051もできれば守りたいです。欲張りでごめんなさい。

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